Negociação de reversão média Ive postou esse sistema algumas vezes na web antes, mas nunca aqui no forex-tsd. Eu tenho sugado indicadores e idéias desde o primeiro dia e é hora de eu devolver algo ligeiramente diferente, algo que faz da vida um problema muito antigo, como dar uma nova olhada no mercado. Estou relatando o sistema no meu blog, então, se você deseja acompanhar, agradeço seus comentários e observações. P. S. Todos os indicadores que utilizo são facilmente baixados no forex-tsd. Primeiro, muito obrigado por publicar seu sistema. Definitivamente parece muito bom. Você poderia explicar mais sobre o período de tempo recomendado, as saídas, a perda de parada e mais sobre os indicadores que você está usando. Muito obrigado e boa sorte Vejamos se posso ser conciso sem muito. Existem alguns indicadores necessários: 34 ema com bandas de fibo Murrey Math frame em 128 períodos de configurações normais do BBRSI com o RSI apagado Para o Forex, eu só troco os maiores, a menos que eu vejo uma divergência extremamente clara em todos os quadros de tempo. Eu uso principalmente o período de tempo de 1 hora. A entrada para Short seria quando o preço estiver acima das bandas de fibo, acima dos 78 e o JRSX começou a cruzar através do BB 20sma (o 20 sma é a linha central, eu apagarei as linhas externas, uso esta versão Do indicador porque foi calibrado para caber com o cálculo rsi). O alvo é o 48º ou o 34 EMA. Porque o 34 EMA está sempre mudando com o arroz, às vezes eu prefiro o 48º porque é menos dinâmico em termos de um alvo. A perda de parada para a entrada curta seria de 10 pips acima dos 28º. Quando esse sistema está negociando muito bem, vou entrar em dois lotes e, uma vez que o primeiro lote atinge o alvo, eu movo a parada para quebrar mesmo para o segundo lote e deixá-lo andar Até que haja um sinal de reversão da tendência em que entrei. Eu preguei algumas negociações extremamente importantes com este método e tente o menor tempo possível para manter o segundo lote no maior tempo possível. Você pode se referir ao meu blog, como vinculado na primeira publicação para ver meus negócios em ação. Eu sou atualmente curto Silver and Gold no prazo de uma hora. A maior atualização no meu sistema foi adaptada com as condições de mercado mais voláteis. Vou oferecer aulas em tempo real do método a partir da próxima semana. É melhor se você usar o demo WHC para observar trades, pois esta é a mesma plataforma que eu uso. Para nós futuros, eu uso spreadbetters no Reino Unido com um amigo do Reino Unido que entra nos negócios para mim. Gostaria de configurar um IB com o WHC, mas não posso verificar se eles são muito confiáveis ainda. Minha conta ainda é bastante pequena e ainda não foi feita nenhuma retirada. Excelente e simples, especialmente depois de adicionar com fibo. Se alguém estiver interessado, envie-me uma pm com o seu msn ou o yahoo ID e eu vou adicioná-lo à minha lista de bate-papo. Eu estarei dando sinais de curto prazo do sistema e responderá a qualquer dúvida sobre a configuração. Talvez isso possa levar a uma melhor compreensão dos movimentos de curto prazo no mercado de divisas e futuros. Eu atualizei meu sistema mais uma vez. Por favor, veja se os seus comentários são bem-vindos. Devo muito crédito a Michael em Enthios por abrir meus olhos para uma visão que eu tive para esse sistema há muitos anos. Parece que minhas idéias eram tão originais quando me atingiram na cabeça vadeando o sistema de fuga após o sistema de falha e falha. Eu acho que o sorteio principal para pessoas com fugas é que você pode entrar em uma parada e uma parada final e potencialmente obter o maior retorno de estar certo ou estar errado. Mas para mim as porcentagens não se adequam ao meu temperamento. Quero estar no ritmo do mercado. A reversão média é sobre encontrar equilíbrio e andar de uma onda. Breakouts pega o maior de todos os movimentos, mas você é cortado de vez em quando, de fato, alguns dos grandes dizem que 70 do tempo você será cortado, mas os grandes retornos virão, eventualmente, depois de algum tempo. Eu preferiria ter um sistema como esse no piloto automático como um tipo de comércio de loteria com o qual eu não me incomodo, mas ainda consigo colecionar os ganhos quando eles finalmente rolam. Se eu quiser observar ativamente o mercado, quero estar em sintonia com o que me diz. Por enquanto, está me dizendo que a reversão média dará e dará e dará e, em seguida, 3 vezes em 7 vezes. É um risco com o qual eu preferiria viver. Então, aqui está a minha configuração atual. Eu peguei um gráfico aleatório das minhas tabelas do Metatrader para mostrar exatamente o que estou olhando durante o dia de negociação. Uma enorme diferença entre o que estou fazendo e os perfis de Perfil de Mercado faz é que meus Pontos de Controle não são criados em uma coesão de Volume e Preço, mas estritamente de preço. Isso não é algo que eu estou fazendo para ser subversivo, é mais por necessidade, já que meus gráficos gratuitos não fornecem informações de volume precisas. Além disso, os russos inteligentes que fazem a maioria desses incríveis indicadores gratuitos para a Metatrader não encontraram uma maneira de fazer um indicador de 100 perfis de mercado autêntico) 1) O preço deve estar fora das bandas de Keltner 2) Os estocásticos devem estar fora das bandas de bollinger e cruzar de volta para dentro Para comprar (o oposto para baixo). Mas eles devem estar abaixo do nível 35. Tanto o bollinger quanto o stochastics trabalham juntos na mesma faixa de 0-100 em meus gráficos. 3) A Força Absoluta Diária deve estar indicando ação de alta para uma compra e baixa para calções. Se a força absoluta é neutra ou discretamente tendenciosas em ambos os lados do intervalo, pode ser considerada. 4) O ponto de controle idealmente deve ser retirado dos dias anteriores de negociação, pois o POC atual pode mudar um pouco intraday. 5) Os níveis do Virgin Point of Control de sessões de negociação anteriores são válidos se não forem tocados até a sessão de negociação dos dias atuais. Esta é talvez a elegância mais original e adequada do sistema Enthios original, pois implica que o preço deve reverter para um ponto de equilíbrio ou, como eu gosto de pensar, como uma reversão para um meio. Estas são as anotações da configuração comercial acima descrita. 1) A Força Absoluta está indicando curto, então não haverá compras durante esta sessão. 2) Os estocásticos passaram do nível acima do nível 65 para baixo através da banda Bollinger superior. 3) Virgin Point of Control (VPOC) foi tocado. É aconselhável não realizar negociações, mesmo que o preço fique próximo, pois o preço mais provável retornará e dará uma melhor entrada mais tarde. A paciência é definitivamente recompensada com VPOCs. Observe também que o preço está fora do Keltners ao sinalizar curto. 4) Os lucros podem ser obtidos de duas maneiras na posição inicial. Ou tocando na extremidade oposta do Keltners, ou a banda mediana se você quiser ser ultra-conservador sobre as saídas. Ou. 5) Se você deseja seguir a onda até o fim, você pode esperar que os estocásticos atravessem os Bollingers no final oposto da configuração inicial, neste caso de baixo. Espero que você ache esse senso do mercado uma nova perspectiva em uma busca muito cansada, encontrando um método psicologicamente gerenciável, avessado e lucrativo para extrair lucros saudáveis dos mercados intra-dia. Indicadores e modelo também postados abaixo Negociação de peças: Reversão para a média O que é negociação de pares Pegue qualquer par altamente correlacionado, por exemplo, AUDUSDNZDUSD, quando eles desacoplam, curto o mais alto, compre o menor, antecipando que eles reverterão para o meio, Momento em que as posições estão fechadas. Praticamente todos os tópicos que discutem o comércio de pares FX começam e terminam em confusão. Os comerciantes parecem gostar da idéia de troca de pares FX, mas não vi uma estratégia bem conceituada, muito menos trocada bem. Este tópico tentará reverter essa tendência. Estratégia de negociação de pares: eu me deparei com um interessante indicador MT4 que conceitua bem o comércio de pares FX, me dando um bom ponto de partida. A imagem anexada mostra um indicador de bollinger band looking, no entanto a diferença aqui é que o oscilador representa a diferença de preço entre 2 pares. Quando o oscilador se move para ambos os extremos, os 2 pares estão indicando uma desacoplamento. Compre o par mais baixo, o par maior, o TP na reversão da média. No entanto, assim como o comércio de bollinger band, o preço em contato com a banda de desvio padrão nem sempre representa uma compra ou venda. Esses sinais precisam ser filtrados inteligentemente. Nota: Porque o indicador a que me referi é comercial, e não quero que este tópico seja movido para a seção comercial, eu não mencionarei nomes nem fornecerá um link aqui. A minha esperança é que já existe uma boa versão gratuita deste indicador flutuando ou alguém experiente em tecnologia pode acertar um para nós. O objetivo deste tópico: 1 thrash out os prós e contras da negociação de pares 2 se pudermos superar isso, construir uma estratégia Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em outubro de 2017 Status: Membro 1,959 Posts Embora eu concorde que AUDUSD e NZDUSD Estão correlacionados, acho que basar uma estratégia em reverter para um meio é arriscado. Se os 2 pares tendem a reverter para um valor médio, então você veria o gráfico AUDNZD oscilar em torno de um pivô e este não é o caso. Claro, olhando para o gráfico, você provavelmente poderá identificar lugares onde isso acontece, mas em tempo real, não é tão fácil. Por favor, não me deixe com perguntas de codificação juntas em agosto de 2017 Status: Membro 1,130 Posts Você não pode simplesmente comprar Aussie e vender Kiwi. Fazendo isso, você acaba com uma posição longa no AUDNZD. Você deve equilibrar o tamanho das posições dependendo do fator de cointegração atual dos dois pares. O filtro que você precisa é um teste de raiz unitária, como o teste Augmented DickeyFuller. Certifique-se de que esses testes - precisam de muitas amostras para dar uma leitura válida (atraso) - realizam mau em dados de mercado (séries temporais fracamente integradas) Sem ganância. Sem medo. Apenas matemática. Registrado julho 2009 Status: Comércio. Reveja. Melhorar 985 Posts 7bit escreveu uma EA que faz quase tudo para você. O filtro que você precisa é um teste de raiz unitária, como o teste de DickeyFuller em Ato. Certifique-se de que esses testes - precisam de muitas amostras para dar uma leitura válida (atraso) - desempenho ruim em dados do mercado (séries temporais fracamente integradas) Was not 7bits EA for co - Integração, não correlação, que é o que PeterE está falando. Estou ciente de duas escolas principais de pensamento em relação ao comércio de pares. Ambos envolvem reversão média. Ambos têm plusses e minuses. 1) Empírica ou livre de modelo (correlação) A escola empírica calcula um spread em dois (ou mais) pares altamente correlacionados e desvios de trades nesse espalhamento para a média ou algum outro ponto. O cálculo pode ser algo como: espalhar A coef1 - B coef2 Onde A e B são dois pares correlacionados e coef1 e coef2 representam coeficientes de pesos, as constantes de betas que ajudam a normalizar tornam a propagação mais estacionária para facilitar a reversão média. Conheço 3 métodos para calcular coeficientes: a) volatilidade, como ATR1 ATR2 (onde 1 e 2 são pares de moeda correlacionados) b) betas como betaA cov (A, B) var (B) para obter um beta para o símbolo A em Termos do símbolo B c) cointegração para calcular os autovetores de betas para usar como pesos. Pro: o comércio de pares sem modelo é excepcionalmente fácil de entender e bastante fácil de negociar. Depois de definir alguns pesos, você simplesmente aplica as regras a um spread para reversão média. Supondo que os pares A e B permaneçam correlacionados, você acabará por ter uma reversão média. Vale ressaltar que as correlações baseadas em dados de mercado são notoriamente pouco confiáveis. Con: Se ocorrer um choque onde A B desacoplar, o spread tende e uma estratégia de reversão média levará a perdas. 2) Modelo baseado (cointegração) O método de cointegração baseado em modelo normalmente usa o método Engle-Granger de dois passos ou o método de Johansen que testam o co-movimento de longo prazo entre pares. O co-movimento é diferente da correlação em que os pares não precisam se mover juntos o tempo todo (como na correlação), eles simplesmente precisam reverter (ao invés de drift) e ficar a uma certa distância. Existem outros testes, como o teste Phillips-Ouliaris, que tentam explicar as quebras estruturais nos dados. No caso do método de dois passos de Engle-Granger, os betas da regressão fornecem os tamanhos de comércio para os pares. Com Johansen, os autovetores são usados para dimensionar o comércio espalhado. Con: as quebras estruturais (como na escola empírica) não podem ser facilmente identificadas antes de acontecer e, como resultado, tendências podem ocorrer na negociação real que não ocorre nos testes. Além disso, a regressão é um método de otimização e, como resultado, pode haver uma tendência natural para que o cálculo do spread seja superado. Pro: Testes estatísticos adicionais, como o ADF (aumentado dickey fuller), podem ser usados para validar ou ganhar alguma medida de confiança quanto ao fato de uma relação de cointegração realmente existir em primeiro lugar. Mas, vale ressaltar que, como todos os testes estatísticos, passar o ADF não garante que a propagação permaneça cointegrada em novos dados não vistos. Resumo Talvez a primeira questão deveria ser: devo usar um método de reversão médio nos mercados financeiros. Os mercados têm distribuições de gordura e, portanto, uma estratégia de reversão média começa em desvantagem versus estrutura de mercado. Isto significa basicamente que os pares e os spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Os mercados têm distribuições de gordura e, portanto, uma estratégia de reversão média começa em desvantagem versus estrutura de mercado. Isto significa basicamente que os pares e os spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Eu tinha começado a escrever um grande post, mas é óbvio, não relacionado a negociação de pares e um desperdício de espaço, então excluído. Os pontos de OP são mais relevantes do que a sua pergunta. Os mercados têm caudas gordas, mas TAMBÉM tendem a reverter para a média (alguns mais do que outros) e fazê-lo na maioria das vezes. Quando as caudas gordas acontecem são previsíveis muito do tempo (principais anúncios de notícias, abertura de mercado, etc.). Você está mal informado para pensar que as estratégias de reversão média têm uma desvantagem. Editar: não disputando suas coisas de correlação e cointegração, boa informação Junte-se a agosto de 2009 Status: Membro 303 Publicações Algo que você pode querer olhar para isso vai ter uma grande quantidade de público de varejo lado quando eu digo que está em média. Muitas pessoas Quem troca se espalha e emparelha estoque comercial, ao invés de dizer entrar em sua posição completa um ponto, pode entrar metade em um ponto, depois outra metade em outro ponto (se chegar lá), ou fazê-lo em terços, etc. Você precisa Seja flexível, dependendo da volatilidade do par e das condições de mercado. Pessoalmente, eu olhava as ações de negociação par ou espalhava outros instrumentos ao invés de negociar por negociação em pares, pois você está efetivamente apenas negociando um par cruzado. Ou talvez espalhando uma moeda com outro instrumento em vez de outra moeda. Se eu pudesse voltar ao início da minha jornada de negociação ou recomendava a alguém como começar a negociação, acho que a negociação de pares é uma excelente maneira de ir. Ingressou em janeiro de 2007 Status: desenvolvimento. 914 Posts Invisible Talvez a primeira questão deve ser: devo usar um método de reversão médio nos mercados financeiros. Os mercados têm distribuições de gordura e, portanto, uma estratégia de reversão média começa em desvantagem versus estrutura de mercado. Isto significa basicamente que os pares e os spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Para aqueles que estão interessados em entender um pouco mais sobre a natureza da reversão média de desvantagem eu mencionar:
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